Estratégia de negociação simples usando força relativa

Compre alto e venda baixo com força relativa.

Se você tem US $ 1.000 ou gerencia bilhões, a força relativa (RS) é uma ferramenta popular e útil para comparar um investimento com o mercado global. Mas poucos indivíduos conseguem usar a técnica de maneira eficaz, porque não incorporam a RS em uma estratégia comercial abrangente. Neste artigo, definimos a força relativa, explicamos por que ela funciona e demonstramos como os investidores individuais podem empregar estratégias de RS. Esta ferramenta versátil pode ser aplicada a ações, fundos negociados em bolsa (ETFs) ou fundos mútuos.

A força relativa é conhecida há muito tempo como uma valiosa ferramenta de investimento. Jesse Livermore, no clássico de 1923 de Edwin Lefebvre "Reminiscências de um operador de ações", observou que "os preços nunca são muito altos para começar a comprar ou muito baixos para começar a vender". Em outras palavras, ações com alta força relativa provavelmente continuarão aumentando de preço, e é melhor, na perspectiva de Livermore, comprar essas ações do que comprar ações com preços em queda. Desde a época em que Lefebvre escreveu, tem havido muitas discussões sobre a melhor maneira de calcular precisamente quando os preços estão altos, em uma base relativa e quando estão baixos. (Leia mais sobre essa lenda do investimento, em Greatest Investors: Jesse L. Livermore.)

Um dos primeiros cálculos quantitativos de força relativa aparece nas "Estatísticas de Velocidade Relativa de H. M. Gartley: sua aplicação na análise de portfólio", publicado na edição de abril de 1945 do Financial Analysts Journal. Para calcular estatísticas de velocidade, Gartley escreveu:

"Primeiro, é necessário selecionar alguma média ou índice para representar o mercado amplo, como o Índice de 90 ações da Standard & Poor's, o Dow-Jones 65-stock Composite, ou uma medida mais abrangente ... O próximo passo é computar o percentual comparável de adiantamento ou declínio do estoque individual no balanço… E, finalmente, o aumento percentual ou declínio no estoque individual é dividido pelo movimento correspondente no índice de base e multiplicado por 100, para dar a “taxa de velocidade” do estoque."

As classificações de velocidade são muito parecidas com o que hoje chamamos de beta, a ideia ganhadora do prêmio Nobel Memorial, definida por William Sharpe. Essas etapas também definem a ideia básica por trás da força relativa, que é comparar matematicamente o desempenho de uma ação individual à do mercado. Há várias maneiras de calcular a força relativa, mas todas acabam medindo o momento de uma ação e comparando esse valor com o mercado geral. (Para mais informações, leia Beta: Conheça o risco.)

Depois de Gartley, seriam mais de 20 anos até que outro estudo sobre força relativa fosse publicado. Em 1967, Robert Levy publicou um artigo muito detalhado, que demonstrou conclusivamente que a força relativa funciona (ou pelo menos foi durante o período de teste de 1960-1965). Ele examinou a força relativa ao longo de vários períodos de tempo e, em seguida, estudou o desempenho futuro dos estoques e descobriu que aqueles que tiveram um bom desempenho nas 26 semanas anteriores tenderam a se sair bem no período subseqüente de 26 semanas.

Como mostrado na Figura 1, comprar e vender baseado apenas em quebras de linhas de tendência RS teria provado ser uma estratégia rentável de longo prazo. Os sinais de compra são mostrados como setas apontando para cima, as vendas estão apontando para baixo.

Um gráfico mensal é exibido porque o RS é mais bem aplicado ao longo de um período de tempo semanal a mensal para evitar ser whipsawed. Neste exemplo, as compras são feitas quando o RS quebra uma linha de tendência descendente e os sinais de venda ocorrem quando uma linha de tendência ascendente subsequente é quebrada. Esta técnica teria requerido apenas três compras ao longo do período de 15 anos, todas rentáveis. (Para leitura relacionada, consulte Momentum e o Índice de Força Relativa.)

Uma aplicação mais comum do RS é ordenar todas as ações dentro de um universo de investimento.

O primeiro passo em qualquer processo de classificação é calcular um valor para RS. Embora o cálculo da taxa simples de mudança funcione bem, alguns investidores preferem usar uma média da taxa de mudança em vários períodos de tempo, beta ou alfa, que é um conceito relacionado ao beta. O método utilizado não é tão importante quanto consistentemente aplicar a fórmula. Os rankings precisam ser feitos semanalmente para maximizar os ganhos e, igualmente importante, minimizar as perdas.

Lucrando com RS.

De acordo com um plano de contribuição definida, os funcionários contribuem com parte de seu pagamento total para um IRA. O empregador pode corresponder parte da contribuição. As contribuições totais são investidas, muitas vezes no mercado de ações, e os retornos sobre o investimento, que em última análise podem ser ganhos ou perdas, são creditados na conta do indivíduo. Após a aposentadoria, o saldo nessa conta fornece a renda de aposentadoria. (Para mais informações, veja o Tour Introdutório através dos Planos de Aposentadoria.)

A maioria desses planos de aposentadoria autônoma inclui vantagens fiscais. Em troca dos benefícios fiscais, o governo define limites estritos sobre as retiradas de contas de aposentadoria antes que você atinja a idade de aposentadoria. Isso torna as contas de aposentadoria verdadeiramente investimentos de longo prazo e significa que elas devem ser gerenciadas como tal. A gestão de longo prazo torna essas contas o veículo perfeito para aplicar uma estratégia de força relativa, buscando ganhos que batem no mercado e, ao mesmo tempo, é capaz de aceitar riscos.

Se assumirmos que o empregador oferece uma gama típica de opções de investimento, pode haver uma dúzia de fundos mútuos diferentes disponíveis. Para gerenciar ativamente essa conta, o investidor pode calcular a taxa de câmbio simples de seis meses para cada opção de investimento junto com um índice de mercado a cada semana. O operador de RS investiria todo o dinheiro na conta no fundo com o valor mais alto.

A decisão sobre quando vender e comprar outra coisa também pode ser baseada no RS. Para evitar sonolência, você pode manter o fundo enquanto ele está classificado como No.1, 2 ou 3. Se ele cair para No.4 ou menor em uma determinada semana, ele deve ser vendido e o fundo No.1 atualmente classificado é comprado com os rendimentos. Quando mais de 12 fundos são usados ​​no cálculo, a classificação de corte pode ser definida em 25-50% do número de opções de investimento.

Swing Trading Strategies That Work - Usando Força Relativa.

Bom exemplo de estratégias de negociação Swing que funcionam.

Bom dia comerciantes, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas estratégias de negociação de swing que funcionam no mundo real. Vários meses atrás, criei um vídeo de negociação sobre como determinar a força do mercado usando análises visuais simples e linhas de tendência. Caso você tenha perdido este vídeo, aqui está um link para que você possa assisti-lo.

O vídeo foi assistido mais de 17.000 vezes nos últimos 45 dias. Este artigo e vídeo a seguir mostram como levar a análise de linha de tendência ao próximo nível. Quando comecei a negociar, queria aprender o Santo Graal, achei que quanto mais complicada a estratégia, maiores as chances de que isso me ajudasse a produzir grandes lucros. Depois de algumas lições dolorosas, ou seja, perdendo a minha bunda, percebi que a dificuldade de um determinado método de negociação tem muito pouco a ver com o nível de rentabilidade que o método é susceptível de alcançar.

Um método que se encaixa nos critérios das estratégias de negociação de swing que funcionam é a força relativa, embora possa soar chique, é apenas um termo para observar vários mercados relacionados e ver qual deles é mais forte e qual é mais fraco. A chave é ter certeza de que existe relação entre os mercados.

Por exemplo, empresas relacionadas, moedas que negociam de perto, como o euro e a libra esterlina, ou fundos negociados em bolsa que possuem ações similares, ou contratos de índices diferentes, mas relacionados. O que você quer encontrar são dois mercados que se seguem muito de perto na maior parte do tempo.

Neste exemplo, vou usar os dois mercados com os quais a maioria das pessoas está familiarizada, os dois maiores índices do mundo. Vou comparar o S & amp; P 500 com o índice Nasdaq 100. Esses dois índices normalmente têm uma correlação acima de 85%, isso significa que eles se movem na mesma direção ou seguem um ao outro na grande maioria do tempo. Esses dois mercados são um exemplo perfeito de dois mercados relacionados.

Dê uma olhada em um gráfico do contrato do E-mini SP e do E-mini Nasdaq, que remonta há alguns meses.

E-mini SP inclinando-se cerca de 55%

E-mini Nasdaq inclinado em cerca de 30%

Você pode ver, ao olhar para estes dois gráficos, que o E-mini Nasdaq Futures Contract é o mais fraco dos dois instrumentos. Isso me dá uma boa indicação da força relativa do E-mini SP Futures Contract em comparação com o E-mini Nasdaq Futures Contract. Observe que não estou usando nenhum indicador técnico além dos meus olhos e o gráfico de barras do OHLC para ver a ação do preço visualmente.

Se eu fosse colocar um comércio de força relativa entre esses dois contratos, eu simplesmente compraria o contrato E-mini SP e venderia o contrato de futuros E-mini Nasdaq. Vamos ver como isso funcionaria na realidade.

Dê uma olhada nos dois gráficos como eles aparecem no dia 21 de fevereiro de 2013. Veja por si mesmo como isso teria funcionado.

O E-mini SP cai metade do que o Nasdaq.

O E-mini Nasdaq cai duas vezes mais que o índice SP.

Você pode ver claramente a partir desses dois gráficos que o E-mini Nasdaq está caindo cerca de duas vezes mais do que o E-mini SP Futures Contract. Este é um ótimo exemplo de estratégias de negociação de swing que funcionam no mundo real. Nós simplesmente combinamos a análise de tendências visuais e pegamos dois mercados que são relacionados e comparamos a força de um contra o outro.

Você simplesmente iria comprado o E-mini SP e você encurtaria o contrato do E-mini Nasdaq ao mesmo tempo. Você pode aplicar esse mesmo método a ações relacionadas ou a outros mercados relacionados. Mas certifique-se de que suas posições são de igual tamanho, isso é muito importante.

Equalização de posição.

Nota: há uma fórmula simples que eu lhe ensinarei nas próximas semanas, que determina quantas ações ou contratos serão negociados, de modo que tanto as posições tomadas por muito tempo quanto a posição tomada sejam equalizadas entre si. Significa que você quer que a posição que você está tomando para o lado maior seja igual à posição que você toma para o lado negativo. Você não pode simplesmente negociar um contrato longo e um contrato curto nesta situação, porque esses dois mercados têm contratos que são dimensionados de maneira diferente, então você tem que equalizar a posição para que ambos os contratos tenham o mesmo peso.

Você tem que fazer cada vez que você negociar duas posições separadas em direções opostas, independentemente do que ações ou outros instrumentos que você negocia.

Você sempre tem que igualar suas posições de modo que você está trocando maçãs por maçãs e não maçãs por laranjas. Eu estarei fazendo um tutorial sobre equalização de posição nas próximas semanas. Eu também estarei escrevendo vários artigos sobre estratégias de negociação de swing que funcionam no mundo real.

Muitas estratégias de negociação de swing parecem boas no papel; Eu quero focar apenas as melhores estratégias de negociação de swing que funcionam consistentemente em ambiente real de mercado.

Estratégia de negociação de rotação setorial da Faber.

Índice.

Estratégia de negociação de rotação setorial da Faber.

As estratégias de negociação baseadas no Roteamento Setorial são populares porque podem melhorar os retornos ajustados ao risco e automatizar o processo de investimento. O investimento em momento, que está no centro da estratégia de rotação do setor, busca investir em setores que mostram o desempenho mais forte em um período de tempo específico. O investimento em momentum é outra forma de investimento de força relativa. Este artigo explicará a estratégia e mostrará aos investidores como implementar essa estratégia usando as ferramentas do StockCharts.

Faber e O & # 039; Shaunessey.

Há muitos documentos que apoiam o conceito de investimento momentâneo e investimento de força relativa. Em seu livro, What Works on Wall Street, James O Shaunessey detalha as estratégias de melhor desempenho nos últimos cinquenta anos. Agora em sua quarta edição, O & # 039; Shaunessey descobriu que as estratégias de força relativa estavam consistentemente no topo da lista de desempenho. Os investidores são recompensados ​​por comprar as ações mais fortes e evitar os mais fracos. Os fortes tendem a ficar mais fortes, enquanto os fracos tendem a ficar mais fracos. Isso faz sentido porque Wall Street ama seus vencedores e odeia seus perdedores.

Mebane Faber, da Cambria Investment Management, escreveu um white paper intitulado Estratégias de Força Relativa para Investir. Google seu nome e o nome do papel para detalhes. Usando dados do setor / grupo da indústria que remontam à década de 1920, Faber descobriu que uma estratégia de momentum simples superou o buy-and-hold aproximadamente 70% do tempo. Em outras palavras, a compra do setor / grupos industriais com os maiores ganhos superou a compra e manutenção durante um período de teste que excedeu 80 anos. Essa estratégia funcionou para intervalos de desempenho de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses. Além disso, Faber também descobriu que o desempenho poderia ser melhorado adicionando um requisito simples de acompanhamento de tendências antes de considerar as posições.

Detalhes da Estratégia.

A estratégia mostrada agora é baseada nas descobertas do white paper da Faber. Primeiro, a estratégia é baseada em dados mensais e o portfólio é reequilibrado uma vez por mês. Cartistas podem usar o último dia do mês, o primeiro dia do mês ou uma data definida todo mês. A estratégia é longa quando o S & P 500 está acima de sua média móvel simples de 10 meses e fora do mercado quando o S & P 500 está abaixo de sua SMA de 10 meses. Essa tecnologia básica de tempo garante que os investidores estejam fora do mercado durante as tendências de baixa estendida e no mercado durante as tendências de alta estendidas. Tal estratégia teria evitado o mercado de urso de 2001-2002 e o declínio devastador em 2008.

No seu backtest, Faber usou os 10 grupos do setor / indústria da Biblioteca de Dados CRSP Francês-Fama. Estes incluem Consumidores Não Duráveis, Bens de Consumo, Manufatura, Energia, Tecnologia, Telecomunicações, Lojas, Saúde, Serviços Públicos e Outros. O último setor / grupo industrial (“Outros”) inclui Minas, Construção, Transporte, Hotéis, Serviços Comerciais, Entretenimento e Finanças. Em vez de procurar por ETFs individuais para corresponder a esses grupos, essa estratégia simplesmente usará os nove SPDRs do setor.

O próximo passo é escolher o intervalo de desempenho. Os cartistas podem escolher entre um mês e doze meses. Um mês pode ser um pouco curto e causar um reequilíbrio excessivo. Doze meses pode ser um pouco longo e perder muito do movimento. Como um compromisso, este exemplo usará três meses e definirá o desempenho com a Taxa de Mudança de três meses, que é o ganho percentual ao longo de um período de três meses.

Os cartistas devem então decidir quanto capital alocar para cada setor e para a estratégia como um todo. Os cartistas poderiam comprar os três principais setores e alocar quantidades iguais para os três (33%). Alternativamente, os investidores poderiam implementar uma estratégia ponderada, investindo mais no setor de topo e menores quantidades nos setores subsequentes.

Sinal de compra: quando o S & P 500 estiver acima de sua média móvel simples de 10 meses, compre os setores com os maiores ganhos em um período de três meses.

Sinal de venda: sai de todas as posições quando o S & P 500 se move abaixo da média móvel simples de 10 meses com base no fechamento mensal.

Reequilíbrio: Uma vez por mês, venda setores que saem do nível superior (três) e compre os setores que se movem para o nível superior (três).

Resumo do Sector StockCharts.

O Resumo do Setor em StockCharts pode ser usado para implementar essa estratégia mensalmente. Os nove SPDRs do setor são mostrados em uma página conveniente com uma opção para classificar por alteração de porcentagem. Primeiro, selecione o período de desempenho desejado usando o menu suspenso logo acima da tabela. Este exemplo usa um desempenho de três meses. Segundo, clique no título "% Chg" para classificar por alteração percentual. Isso colocará os setores com melhor desempenho no topo.

Correndo o risco de ajuste de curva, parece que uma média móvel simples de 12 meses mantém uma forte tendência melhor do que uma SMA de 10 meses. No gráfico abaixo, as setas azuis mostram onde o S & P 500 quebrou o SMA de 10 meses, mas manteve o SMA de 12 meses. A diferença entre as duas médias móveis é bastante pequena e essas diferenças tendem a se igualar ao longo do tempo. Uma média móvel de 12 meses, no entanto, representa a média de um ano, que é um período de tempo atraente do ponto de vista de longo prazo. O preço tem um viés de alta quando acima dessa média móvel de um ano e um viés de baixa quando abaixo.

Conclusões

Essa estratégia de rotação setorial é construída com base na premissa de que certos setores terão um desempenho superior e o investimento nesses setores superará o mercado como um todo. Mesmo que um backtest de mais de 80 anos confirme essa suposição, o desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Como em qualquer estratégia, a autodisciplina e a aderência à estratégia são fundamentais. Haverá meses ruins, talvez até anos ruins. No entanto, evidências de longo prazo sugerem que os bons tempos superam os maus momentos. Essa estratégia também pode ser usada como um primeiro corte para a seleção de ações. Os comerciantes podem concentrar seus esforços nas ações dos três principais setores e evitar estoques nos seis últimos. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento de estratégias de negociação. Use essas ideias para aumentar seu processo de análise e preferências de risco-recompensa.

Estratégias Simples de Negociação - A Estratégia do Dia 2X Interno.

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Não torne as estratégias de negociação simples complicadas.

Um pensamento que muitos traders obcecam constantemente é como criar estratégias de negociação simples que oferecem o menor risco e a maior recompensa.

Eu posso me relacionar com isso porque eu costumava passar por esse tipo de processo de pensamento há vários anos.

Eu sempre pensei em maneiras de minimizar o meu risco e aumentar o meu potencial de lucro e não é algo que é sempre fácil de fazer.

Um dia, por puro acaso, me deparei com um padrão de negociação que me permitiu entrar no mercado com um risco muito baixo, mantendo a capacidade de lucrar substancialmente.

O que eu mais gostei sobre esse método foi o forte momento que se segue após o sinal de entrada ser acionado. Esta estratégia funciona com ações, futuros, commodities e Forex no caso de você negociar qualquer um desses mercados.

A estratégia do dia 2X dentro pode reduzir substancialmente o risco.

Esta estratégia é muito fácil de encontrar no gráfico OHLC e eu tenho certeza que após este tutorial você não terá nenhum problema em encontrar vários exemplos.

A primeira coisa que você precisa é de uma forte tendência indo para cima ou para baixo.

Qualquer um que segue meus tutoriais ou se inscreveu nos cursos sabe que eu sou um grande defensor de ir com a tendência atual do mercado.

Você pode ver neste exemplo como o estoque neste exemplo está tendendo fortemente.

Você quer ter certeza de encontrar bons mercados em alta, de modo que suas probabilidades de evitar a interrupção sejam substancialmente reduzidas e seu potencial de lucro seja substancialmente aumentado.

Certifique-se de seguir sempre a tendência nos gráficos diários.

O 2X Inside Day Setup.

Depois de identificar a tendência, você deve identificar a configuração real. O dia interno de 2X é um padrão de forma de cone que tem dois dias dentro de um dentro do outro.

Eu desenvolvi este conjunto para encontrar dias dentro de uma tendência quando o mercado desacelera substancialmente e toma um fôlego da volatilidade.

Isso me oferece a oportunidade de entrar durante um período de silêncio antes que a volatilidade se recupere mais uma vez.

Eu também considero o fato de que nenhuma mínima baixa foi feita e a ação do preço foi capaz de manter dentro da baixa anterior, demonstrando que a força contínua pode estar à frente.

Você pode ver neste exemplo como o alto e o baixo de cada dia estão dentro da faixa de negociação do dia anterior.

Este é o tipo de configuração que você deseja encontrar ao negociar a configuração do 2X Inside Day.

Cada dia está dentro do dia anterior.

Você pode ver mais de perto o padrão neste exemplo.

Observe como cada dia seguinte está dentro do anterior.

A ação de negociação fica muito apertada, o que reduz substancialmente o seu nível de risco quando você entra em set ups com baixa volatilidade como esta?

A entrada é $ 05 centavos acima do preço alto que foi feito no dia três e seu nível de stop loss é $ 0,10 abaixo do preço baixo do terceiro dia.

O sinal de entrada deve ser acionado no quarto dia.

Se o seu stop de compra não for acionado no quarto dia, você deverá cancelar o seu pedido e o negócio será anulado.

Devido à baixa volatilidade, o nível de risco está baixo nesta configuração.

Uma vez que a parada de entrada é acionada, você deve sempre imediatamente colocar uma ordem de stop loss abaixo do dia três abaixo.

A meta de lucro para essa estratégia é definida como 4 vezes seu nível de risco.

Nesse caso em particular, o risco era de apenas US $ 0,55 centavos, então a meta de lucro seria de US $ 2,20 adicionada ao seu preço de entrada.

Você pode ver toda a sequência de entrada para sair neste exemplo.

Negociações com risco inferior a US $ 1,00 que têm potencial de lucro de 4 vezes são consideradas oportunidades de negociação de risco muito baixo, e é isso que a Estratégia 2X Inside Day oferece.

O risco de recompensar o rácio nesta estratégia é o melhor que já vi.

Estratégia 2X funciona para o lado negativo.

A estratégia 2X funciona igualmente bem para o lado negativo, como para o lado positivo.

Você pode ver neste exemplo como a ação quebrou a tendência de alta e está desenvolvendo uma boa tendência de baixa.

Este é um bom exemplo do tipo de ação de negociação que você deseja ver antes da configuração da negociação.

O início de uma tendência é um ótimo lugar para entrar, porque o impulso geralmente aumenta à medida que as tendências continuam se movendo na mesma direção.

As tendências de alta e as tendências de baixa começam.

Depois de estabelecer que o mercado ou o estoque de sua negociação está em tendência de baixa, você precisa isolar a configuração.

Nesse caso, você procuraria mais uma vez dois dias abaixo do preço alto do dia anterior e acima do preço baixo do dia anterior.

Depois de ver a configuração algumas vezes, você começará a perceber repetidamente quando digitalizar gráficos para sua lista de ocorrências diárias.

Você pode ver neste exemplo exatamente como é a configuração.

Cada Preço Alto Dias é Menor Que Os Dias Anteriores Preço Alto E Cada Dia O Preço Baixo É Mais Alto Do Que O Preço Anterior Dos Dias Anteriores.

Depois de identificar e isolar a configuração, você pode colocar seu pedido de compra no valor de $ 0,05 centavos abaixo do mínimo realizado no terceiro dia e assim que for preenchido, coloque o stop loss (buy stop) em $ 0.15 centavos acima do preço alcançado dia três.

Este exemplo demonstra exatamente onde vão os níveis de perda de proteção e de parada de venda.

Uma vez que a parada de entrada é acionada, o estoque nunca olha para trás.

Você pode ver toda a sequência em um gráfico diário, o que pode lhe dar uma perspectiva ligeiramente diferente sobre a configuração e toda a sequência de negociação.

A chave para essa estratégia é isolar padrões em que seu risco é extremamente limitado, como esses dois exemplos que forneci para você hoje.

O risco para cada um desses dois exemplos foi inferior a US $ 1,00. Esse é um grande risco para uma negociação que pode render de US $ 2,00 a US $ 4,00 em lucro.

Observe o estoque caiu outro ponto depois que saímos do comércio.

Na próxima vez, demonstrarei mais estratégias dentro do dia para aproveitar oportunidades de entrada de baixo risco.

Como usar a força relativa para análise técnica do mercado de ações.

A medição da força relativa e da fraqueza relativa é um conceito comum, simples, mas poderoso, para a análise de gráficos de ações.

Este é um princípio de medir o desempenho relativo entre dois (ou mais) símbolos dentro de um período de tempo definido. Você pode verificar esse desempenho para o último ano, meio ano ou um período de tempo mais curto.

Meus gráficos medem um período de tempo de três meses. Uma vez que meus negócios são swing trades com duração entre um dia e quatro semanas, eu verifico meus gráficos por desempenho durante as últimas duas ou três semanas de movimento de preços.

Por que essa ferramenta de negociação técnica é tão importante para os traders?

Quando você encontrar um ticker "forte", poderá ver as ações com dinheiro entrando nas ações da empresa. Os “meninos grandes” são gananciosos por essas ações e, portanto, estão comprando-os e elevando o preço. Então você pode comprá-lo também, e apenas esperar enquanto alguém faz o trabalho (aumentando o preço). Nice, não é? É como estar em um barco navegando pelo rio.

Quando você encontrar uma boa escolha, aguarde uma configuração de comércio de recuo ou fuga. Então, como você pode verificar se sua escolha é forte ou não? Eu faço isso comparando dois gráficos de preços. Aqui está um exemplo:

O que podemos ver nesses gráficos? Eu verifiquei e encontrei estes pontos importantes:

o preço do INTC está a subir, há uma tendência de alta que o preço do MXIM está a cair, há uma tendência descendente que o INTC é muito melhor que o MXIM INTC é mais forte que o MXIM INTC é um candidato melhor um curto comércio, apresenta fraqueza.

Descobri que o teste para desempenho relativo de dois símbolos pode ser feito facilmente visualizando os gráficos.

Você também pode comparar a fraqueza ou força relativa de um estoque a um setor ou setor. Verifique os estoques acima com o gráfico do Índice da Indústria (Semicondutores).

Como você pode ver, o INTC é relativamente mais forte que o índice da indústria (DJUSSC & # 8211; Dow Jones SEMICONDUCTOR INDEX). E o MXIM é definitivamente relativamente mais fraco que este índice. Apresenta fraqueza & # 8211; boa oportunidade para venda a descoberto. Se eu pensar em uma negociação longa com algum estoque de semicondutores, então eu preferiria INTC para MXIM.

E, finalmente, também é bom comparar fraqueza e força relativas entre os principais índices de mercado dos EUA.

Ambos os índices estão em tendência de alta, mas o índice NASDAQ Composite é muito mais alto que as médias móveis importantes, como o Russell 2000 Index. Isso indica que o índice NASDAQ é muito mais forte do que o índice Small Cap Russell 2000.

Dica simples para melhorar sua análise.

Médias móveis podem nos ajudar a visualizar a força ou fraqueza relativa. Se você vir que uma ação está acima das médias móveis principais (eu uso médias de 20 dias e de 50 dias) e outra está abaixo delas, a primeira escolha é mais forte que a segunda. Você pode ver também nos exemplos acima.

Estratégia de Negociação RSI com 20 SMA para Swing Trading.

Postado por D 125 dias atrás.

O terminal de negociação da Bloomberg pesquisou os usuários e o indicador de negociação mais utilizado foi o RSI, o índice de força relativo.

O indicador de negociação do RSI é uma medida da força relativa do mercado (comparado à sua história), é um oscilador de dinâmica e é frequentemente usado como um indicador técnico de sobrecompra e sobrevenda.

Para explicar oversold e overbought:

Se o impulso no movimento dos preços estiver aumentando para cima, uma extensão excessiva levará o oscilador para a zona de sobrecompra, geralmente o nível 70. É nesse ponto que, teoricamente, os traders verão a extensão do preço e começarão a descarregar posições longas. Neste ponto também, os comerciantes de tendência de balcão vão procurar encurtar o mercado. Se o momentum do preço for descendente, o RSI pode atingir o nível 30 e, neste momento, teoricamente, os traders verão um mercado que está exagerado e os vendedores procurarão obter lucros. Outros traders com outros métodos e pensamentos sobre preço procurarão comprar no mercado.

O RSI foi criado por Welles Wilder e muitas estratégias de negociação foram projetadas em torno deste indicador. Desde a negociação de níveis de sobrevenda e sobrecompra até a determinação de tendências por meio do nível 50, o indicador de momentum do RSI compõe a espinha dorsal de muitos tipos diferentes de estratégias.

Para a nossa estratégia de negociação, vamos usar o RSI juntamente com a média móvel simples de 20 períodos (SMA) e é excelente como uma estratégia de negociação de swing para Forex e outros mercados. Se negociando Forex, esta estratégia de negociação pode ser usada em qualquer par de moedas que seja negociado ativamente. Geralmente, continuo com os principais e acrescento alguns outros, como EURJPY e GBPCHF.

Precisamos de um mercado de tendências.

Essa estratégia de negociação contará com um mercado que está tendendo. Existem estratégias de negociação para mercados sem tendência, mas, para isso, queremos nos agarrar a um movimento que leve a um grande potencial de swing trade.

Podemos usar a estrutura para determinar a tendência, mas para uma determinação de tendência rápida e suja, vamos usar a média móvel de duas maneiras:

Se o movimento de preços está indo e voltando pela média móvel, nós consideraremos esse mercado como um limite de alcance. Se houver diferenças entre a média móvel e o preço, e o preço estiver predominantemente em um lado da média, consideraremos isso como tendência.

Observe que depois de ter identificado objetivamente um mercado que está variando, você pode marcar com frequência os níveis de suporte e resistência do intervalo. Quando as fugas de preço fora desse intervalo com força e convicção, você pode começar a procurar a ação do preço de tendência.

Muitas vezes você pode ver as velas do momentum quebrando a partir do nível de suporte ou de resistência que o levará, usando a ação do preço, de que a faixa está completa.

A média móvel pode destacar tendências e consolidação.

Você pode ver neste gráfico que, quando o preço desce e passa por uma média móvel, você está olhando para um mercado em consolidação. Isso não é uma coisa ruim se você está procurando oportunidades de negociação com o seu sistema de negociação.

Uma lacuna entre a média móvel, no nosso caso, a 20 SMA, estamos olhando para um mercado que aponta para um mercado de tendências e é o que precisamos ver para essa estratégia de negociação.

Você pode usar outras medidas de análise técnica para determinar um mercado de tendências ou de alcance, mas o preço que não está fazendo um padrão de tendência de preço geralmente está se consolidando.

Tendência do mercado, mas tendência de alta ou tendência de baixa.

A estratégia de negociação de 20 SMA com swing do RSI em um mercado de tendência tem o potencial de adicionar centenas de pips à sua conta. Isso é especialmente verdadeiro nos períodos de tempo mais altos, quatro horas ou mais, pois intervalos de tempo menores podem alterar o estado da direção da tendência com mais frequência.

Eu sempre preferi gráficos diários para posições de negociação de swing:

Há menos ruído aleatório nos períodos de tempo mais altos Os eventos de notícias que causam grandes movimentos em intervalos de tempo menores geralmente não afetam o período de tempo maior Eu posso manter os operadores mais tempo e não ser eliminado de uma negociação muito cedo importante, pois as paradas geralmente são maiores.

Como um comerciante de Forex, você está olhando para alguns dos melhores mercados de tendências disponíveis. Essa é uma ótima estratégia para aproveitar ao máximo esse fato.

Este método é adequado para o dia de negociação?

Se você tiver tempo para se sentar em seu computador e identificar uma sessão de negociação de tendências, você pode querer testar o sistema de negociação RSI para ver se ele se encaixa como um comerciante de dia. Acho que o day trading é um J. O.B., mais propenso a movimentos aleatórios de preços, e os custos de negociação podem se somar.

Como podemos determinar que direção é nossa tendência?

Vamos usar uma determinação muito simples para a direção da tendência e que virá através da relação entre o preço e a média móvel. Note que eu também prefiro ver uma inclinação na média móvel.

quando o preço está acima dos 20 sma o mercado está em tendência de alta. quando o preço está abaixo dos 20 sma o mercado está em tendência de baixa.

Configurações do Indicador RSI.

As configurações do RSI devem ser definidas como 5 dias RSI e vamos usar o nível “50” para essa estratégia. O período padrão de retorno é de 14 e, usando 5 dias, poderemos aproveitar o aumento do impulso mais cedo.

O objetivo do RSI nesta estratégia de negociação é confirmar a força da tendência:

Quando o RSI atinge o pico acima do nível 50 e começa a diminuir, isso indica que a tendência de alta (ou baixa) está enfraquecendo e é um bom momento para tentar entrar em curva Quando o RSI cai abaixo do nível 50 e começa a se dirigir para cima, indica que a tendência de baixa (ou retração menor) pode estar enfraquecendo e pode ser um bom momento para procurar um sinal de entrada de comércio para ir longo.

Observe que não usaremos divergência de alta, divergência de baixa ou os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Vamos manter essa estratégia de negociação simples.

Vender regras de sinal da estratégia de negociação do RSI.

O gráfico abaixo percorrerá as 5 etapas a seguir. Nós estaremos usando o 20 SMA como nossa zona de ação de negociação:

O preço tem que estar abaixo do 20 SMA, indicando uma tendência de baixa. Aguarde que o preço suba de volta para tocar na linha 20 SMA. Uma vez que a linha de 20 SMA é tocada, olhe para baixo para ver se o RSI de 5 dias atingiu o pico acima de 50 e começou a diminuir - confirmando um momentum ascendente enfraquecido. Coloque uma ordem de parada de venda abaixo da parte baixa do castiçal (após o fechamento). Este candlestick deve coincidir com o RSI começando a diminuir. Coloque seu stop loss acima da altura do castiçal.

Sua meta de lucro: Idealmente, você gostaria de ver um lucro de 3R.

Outra opção seria sair com o lucro que você tem quando o sinal de negociação oposto é dado.

Considere também uma estratégia de gerenciamento de comércio de escala combinada com um trailing stop.

RSI Trading System com 20 médias móveis simples.

Compre regras de sinal.

Como muitas estratégias de negociação robustas, você pode usar essa estratégia para fazer negócios longos e curtos. Veja como configurar e gerenciar uma oportunidade de compra quando o sinal de negociação de compra aparecer:

O preço tem que estar acima do 20 SMA - indicando uma tendência de alta. Aguarde que o preço diminua até tocar na linha 20 SMA. Uma vez tocada a linha de 20 SMA, olhe para baixo para ver se o RSI de 5 dias chegou abaixo de 50 RSI e começou a aparecer - confirmando um enfraquecimento do impulso descendente. O sinal de compra está ativo. Coloque uma ordem de compra acima da altura do candelabro (depois que ela for fechada). Este candlestick deve coincidir com o RSI começando a aparecer. Coloque seu stop loss abaixo da altura do castiçal. Sua meta de lucro: 3 vezes o que você arriscou. Outra opção seria sair com qualquer lucro que você tenha quando o sinal de negociação oposto é dado (que é quando um sinal de venda é dado).

Vantagens deste sistema de negociação RSI.

Simples de aprender e implementar Quando um mercado tem uma boa tendência, você pode ter um negócio para fazer o seu ano inteiro As paradas são bem definidas e não dá desculpas para ignorar essa ordem vital A recompensa para a taxa de risco, embora nunca garantida, pode ser incrível se estiver usando uma abordagem de trailing stop.

As desvantagens.

Se você não é rigoroso com a sua definição de uma tendência, você poderia encontrar-se negociando no mercado que não tem tendência ímpeto Você deve aprender a diferença entre o movimento do preço do clímax eo movimento dos preços naturais Você deve vigiar com a força de qualquer recuo. Não queremos ver o momentum no movimento privado durante um recuo. Retardar as médias móveis para que a tendência possa estar a caminho antes dos 20 SMA alcançarem o preço.

COMO MELHORAR SUA TÉCNICA DE ENTRADA COMERCIAL.

Aqui está uma maneira realmente eficaz de melhorar sua technue de entrada comercial.

Compre usando padrões de vela de reversão e ação de preço que se formam quando o preço toca a linha de 20 SMA. Procure castiçais de reversão como:

Harami Engulfing padrão Dark Cloud Cover Evening Estrela Doji Shooting Star / Hammer.

Lembre-se de que todos os indicadores técnicos, como o RSI e as médias móveis, PRECISAM de preço antes de serem calculados. Saber como negociar ação de preço no 20 SMA quando o RSI se alinha com uma negociação pode levá-lo para negociações anteriores.

Aqui está outro RSI Trading System usando uma média móvel de 5 períodos.

Estratégia simples de negociação Forex de RSI.

A Estratégia Simples de Negociação Forex do RSI é baseada em apenas um indicador, o RSI ou Indicador do Índice de Força Relativa.

Esta é a forma mais crua de negociação com o indicador RSI porque você não vai usar nenhum outro indicador.

Pares de Moeda: Qualquer.

Indicadores: somente RSI.

Consulte este quadro abaixo para as regras de compra e venda que explicarei abaixo:

Regras de compra.

O indicador RSI deve estar na região de sobrevenda, que está abaixo do nível 30. Quando o indicador RSI cruza do nível 30 inferior para o superior, esse é o seu sinal de compra. Aguarde até que um castiçal de alta confirme um sinal de compra e, quando isso acontecer, coloque uma ordem stop de compra de pelo menos 2 pips acima da máxima desse castiçal de alta. coloque seu stop loss 2-5 pips abaixo do valor mínimo do candle de alta, mas se você perceber que pode estar muito próximo do preço de entrada, coloque-o um pouco longe para não ser parado prematuramente e uma maneira de Faça isso é procurar o balanço mais próximo e coloque o stop loss em alguns pontos acima dele. Para atingir a meta de lucro, você pode usar o swing anterior alto ou apontar para um risco: recompensa de 1: 2 ou mais.

Regras de venda.

O indicador RSI deve estar na região de sobrecompra, que está acima do nível 70 (consulte o gráfico acima). Quando o indicador RSI cruza do nível 70 superior para o inferior, esse é o seu sinal de venda. Aguarde até que um castiçal de baixa confirme um sinal de venda e, quando acontecer, coloque uma ordem de venda pelo menos 2 pips abaixo da mínima desse castiçal de baixa. coloque seu stop loss 2-5 pips acima da altura do candle de baixa, mas se você ver que ele pode estar muito próximo do preço de entrada, coloque-o um pouco longe para que você não seja parado prematuramente e um caminho para faça isso é procurar o balanço mais alto e colocar o stop loss alguns pips acima dele. Para atingir a meta de lucro, você pode usar o mínimo de giro anterior ou apontar para um risco: recompensa de 1: 2 ou mais.

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Como projetar sua própria estratégia de negociação de força relativa.

Como projetar sua própria estratégia de negociação de força relativa.

A força relativa (RS) é amplamente seguida por investidores profissionais. Seu interesse no RS é simples de entender - seu trabalho é vencer o mercado e as ações com maior RS são as que batem o mercado. Os gerentes de investimentos profissionais não podem fazer seu trabalho sem possuir ações de alta RS. O uso de estratégias que incluam o RS ajuda-as a atingir seu objetivo.

Apesar de sua aceitação generalizada entre os profissionais do mercado, os investidores individuais raramente seguem RS. Novamente, seu nível de interesse é simples de entender - o RS é difícil de encontrar para investidores individuais. No passado, esse indicador só estava disponível com assinaturas caras. Muitos investidores acreditavam que só poderia ser programado sob medida usando software caro. Isso agora mudou. Recentemente, um indicador RS útil foi disponibilizado gratuitamente. E é possível programar uma estratégia RS simples em softwares de planilhas como o Excel ou a planilha gratuita disponível no GoogleDocs.

Antes de nos voltarmos para a questão de como aplicar o RS, precisamos definir o conceito.

Como investidores, geralmente pensamos em termos de retornos absolutos. Com essa mentalidade, podemos dizer que uma ação foi bem se ela ganhou 10% em seis meses. A força relativa coloca esse retorno no contexto comparando-o com outros investimentos. Se uma ação ganhar 10% enquanto a S & P 500 ganha 20%, a ação não se deu bem. Ele teve um desempenho abaixo do mercado ou foi relativamente mais fraco que o mercado. Estoques relativamente fortes teriam retornos superiores a 20% nesse ambiente. RS mede o desempenho relativo de uma ação, ETF ou fundo mútuo e mostra quais ações vencem o mercado.

Nos últimos cinquenta anos, pesquisadores acadêmicos publicaram estudos mostrando que ações com alta RS tendem a superar o mercado no futuro. Cada estudo é diferente, mas, em termos gerais, todos seguem os mesmos passos:

Essa estratégia pode transformar um calendário comum em uma máquina de lucro potencial! 43% em 12 dias. 127% em 11 dias. 100% em 17 dias. 39% em 5 dias. 101% em 24 dias. E 103% em apenas um dia! Para obter todos os detalhes, clique aqui.

Calcule o desempenho de cada ação ou fundo em um grupo. O grupo pode ser todo o mercado ou um grupo menor, como os fundos mútuos disponíveis no seu plano de aposentadoria patrocinado pelo empregador. Classifique a lista com base no desempenho de alto a baixo. Compre os melhores artistas e segure-os até que eles não estejam mais entre os de melhor desempenho. Alguns estudos vendem a descoberto os piores desempenhos, mas ações a descoberto não são necessárias para vencer os mercados.

Se o RS é alto, isso significa que a tendência do estoque está mais alta. Quando o RS é recusado, a forte tendência de alta acabou e você deve vender. É isso em poucas palavras; RS é apenas uma maneira de comprar ações que estão subindo e vendendo-as quando estão caindo.

Estudos acadêmicos descobriram que o RS pode bater o mercado em mais de 5% ao ano em média. Se o mercado obtivesse em média 10% de retorno, você poderia esperar ganhos de 15% com o que a comunidade acadêmica chama de estratégias de momentum. Desde o início da década de 1990, pesquisadores acadêmicos têm chamado RS "momentum". Eles realmente chamam de "a anomalia de momentum para a hipótese de mercado eficiente (EMH)" porque a EMH diz que você não pode bater o mercado de ações e dinâmica permite que você mercado. Em vez de revisar a EMH, os pesquisadores chamaram momentum de anomalia e agora dizem que você não pode superar o mercado a menos que você use uma estratégia baseada em uma anomalia.

O gráfico abaixo é típico dos resultados da literatura acadêmica. Ele mostra estoques de momentum (a linha roxa) bater pequenas capitalizações (a linha marcada “tamanho” mostrada em vermelho) e ações de valor (a linha verde). Observe quão consistente o outperformance de momentum foi.

O RS tornou-se popular entre os traders nos anos 90, quando o jornal Investors 'Business Daily incluiu o indicador em seus gráficos. Seus cálculos eram proprietários, mas da literatura acadêmica sabemos que há pelo menos uma dúzia de maneiras de calcular o RS. Uma das mais simples é pegar a variação percentual de preço nos últimos seis meses e classificar as ações do maior para o menor. Os participantes mais fortes nos últimos seis meses provavelmente vencerão o mercado nos próximos seis meses.

O fundador do Investors ’Business Daily, William O'Neil usou uma analogia do basebol para explicar o RS. Ele perguntou se você estava gerenciando um time de beisebol que você preferiria ter uma lista de rebatedores com uma média de rebatidas de .300 (que é considerado excelente no beisebol) ou uma equipe de rebatedores de .200 (jogadores medíocres)? A maioria dos gerentes gostaria de ter 300 rebatedores, mas não há muitos deles. O mesmo é verdade no mercado de ações. Ações com pontuação igual ou superior a 70 são os melhores jogadores e não são muitos. Apenas 30% das ações estarão neste intervalo.

Recentemente, StockCharts introduziu um indicador RS que eles chamam de SCTR, o Rank Técnico da StockCharts. Isso é mais complicado do que a mudança de preço de seis meses. Seis indicadores diferentes que medem o desempenho a longo e a longo prazo são calculados e ponderados para cada ação. Os valores brutos de todas as ações são classificados de alto a baixo e os maiores estoques recebem os maiores escores de SCTR, que variam de 0 a 99,99. Ações com pontuação SCTR acima de 70 seriam compradas.

Você poderia usar o SCTR, ou RS, para ajudar a tomar decisões sobre quando comprar e vender. Você poderia comprar quando o RS se move acima de 70 e vender sempre que o SCTR em StockCharts cair abaixo de 70. Essa regra teria ajudado a evitar perdas significativas na Apple (Nasdaq: AAPL).

Quando a classificação RS cai abaixo de 70, isso indica que a ação não está mais entre os 30% melhores de todas as ações classificadas por desempenho. A RS está lhe dizendo que há melhores oportunidades em outras partes do mercado. Esse é realmente o objetivo do RS. Este indicador aponta para as melhores oportunidades de investimento.

Como você pode ver no gráfico da AAPL, RS não é uma estratégia de curto prazo. Você teria mantido sua posição por cerca de um ano e meio e quase dobraria seu dinheiro. Esta é uma ferramenta técnica que os investidores de longo prazo podem usar para minimizar seu risco. Para minimizar a negociação, você pode até manter posições até que o RS caia abaixo de 50. Para os investidores de longo prazo, raramente há uma razão para manter ações com uma classificação de RS na metade inferior do mercado.

RS também pode reduzir o risco em planos de aposentadoria com poucas seleções de investimento. Você pode completar os cálculos necessários e criar seu próprio modelo de negociação RS.

Suponhamos que o seu fundo de aposentadoria inclui seis ETFs como opções - um fundo indexado S & amp; P 500, um fundo com índice de pequena capitalização, um fundo de índices do mercado acionário internacional, um fundo indexado a títulos, um fundo indexado a títulos do Tesouro e um fundo do mercado monetário. Isso é semelhante às opções oferecidas aos funcionários do governo federal. Toda semana, você calcula a mudança de preço de 26 semanas para cada ETF e classifica de alto a baixo. Você compra o topo do ranking ETF. Quando esse ETF cai para o segundo lugar no ranking, você o vende e compra o fundo número um. Este processo é repetido a cada semana.

Os resultados são impressionantes. Você não teria batido o mercado, mas teria evitado o pior do mercado de urso em 2009. Neste caso, seu retorno desde 2003, ano em que tivemos um histórico suficiente para começar a testar com ETFs, teria uma média de 9,19%. um ano, um pouco abaixo da média do mercado de 9,44%. Mas sua maior redução teria sido de 22%, muito menos do que o rebaixamento de 55% do mercado de ações. Isto significa que você provavelmente teria sido capaz de se aposentar em sua agenda, em vez de ter que trabalhar mais três ou mais anos depois do mercado de urso.

Os retornos são baixos neste modelo porque ele usa ETFs conservadores. Os modelos de RS geralmente são melhores quando selecionam estoques voláteis. O gráfico a seguir mostra os resultados de uma estratégia similar de RS aplicada às ações voláteis rastreadas pelo Investors ’Business Daily em sua lista IBD 100. Desde a baixa do mercado de urso em 2009, a estratégia ganhou cerca de 275%. Como mostra o gráfico abaixo, sua conta experimentaria uma grande volatilidade e esse sistema não seria adequado para investidores conservadores.

Aqui as regras são um pouco mais complexas porque temos 100 ações para escolher. Estamos comprando as dez ações com a classificação mais alta e vendendo quando a pontuação do RS cair abaixo de 70. Sempre que vendemos, temos espaço no portfólio para comprar a ação que tem a maior pontuação do RS que não está no portfólio. Esses são os tipos de regras usadas por gerentes de investimentos profissionais e pesquisadores acadêmicos. Para implementar uma estratégia de RS, eles sempre compram as ações mais bem classificadas e vendem, ou arrematam as ações, quando caem abaixo de uma classificação de RS que também é chamada de “rank off”.

É possível, mas difícil, implementar essa estratégia para 100 ações com uma planilha. Rastrear seis ou doze ETFs em uma planilha seria uma tarefa relativamente simples para a maioria dos investidores.

O RS deve fazer parte da sua caixa de ferramentas de negociação. Você poderia usá-lo para comprar e vender o tempo, como vimos com o exemplo da AAPL. Ele pode ser usado para minimizar o risco se o seu empregador oferece apenas algumas opções para o seu plano de aposentadoria. Ou, RS pode ser usado como uma estratégia de investimento completa.

No mínimo, você deve considerar olhar para um gráfico com RS plotado para ajudá-lo a registrar entradas e saídas em ações individuais.